為什麼要做自相關分析對資料有什麼條件嗎
最佳答案 平穩（stationary）或者幾階平穩（取當期與之前期之差，如物價水平的一階差分為通脹水平）：強要求是系列的聯合分佈是一致的，弱要求是協方差矩陣不依賴於時間【即絕對位置不影響結果，只有相對重要性】。由於受到除此係列以外其他因素/系列的影響，宏觀經濟中的例子通常用向量自相關模型（VAR），那麼還要求檢查系列之間的協
平穩（stationary）或者幾階平穩（取當期與之前期之差，如物價水平的一階差分為通脹水平）：強要求是系列的聯合分佈是一致的，弱要求是協方差矩陣不依賴於時間【即絕對位置不影響結果，只有相對重要性】。由於受到除此係列以外其他因素/系列的影響，宏觀經濟中的例子通常用向量自相關模型（VAR），那麼還要求檢查系列之間的協整情況（醉漢牽狗的故事：是否狗也是隨機遊走的？），從而決定是否建立向量誤差修訂模型（VECM）。
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