期權的漲跌幅怎麼規定
最佳答案 期權的漲跌幅限制並沒有一個具體的百分比，而是以標的物的價格為基準進行計算，具體如下。認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%，min[(2×行權價格-合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%｝。認購期權、認沽期權的跌幅限制為：合約標的前收盤價×10%。
1、首先需要注意。期權的漲跌幅限制並沒有一個具體的百分比，而是以標的物的價格為基準進行計算，具體如下。
2、上證50ETF期權、滬深300ETF期權的漲跌幅限制如下。
3、認購期權的漲幅限制。認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%，min[(2×合約標的前收盤價-行權價格)，合約標的前收盤價]×10%｝。
4、認沽期權的漲幅限制。認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%，min[(2×行權價格-合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%｝。認購期權、認沽期權的跌幅限制為：合約標的前收盤價×10%。
5、中金所滬深300股指期權。每日價格最大波動限制為上一交易日滬深300指數收盤價的±10%。
6、商品期權。與標的期貨合約漲跌停板幅度相同。
7、如按照百分比來計算。則不同行權價格期權的漲跌幅限制百分比是不一樣的，因為槓桿不一樣，越是虛值程度深的期權，潛在的漲跌幅就要越大，可以達到百倍以上。